اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی: الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت
ناشر: نور علم
نویسندگان: محبوبه بیات، دكتر محمد نوفرستي
تاریخ انتشار: 1394
تعداد صفحات: 118 صفحه

در دو دهه اخیر تحولات شگرفی در زمینه الگوسازی متغیرهای سری زمانی و پیش بینی مقادیر آتی این متغیرها به وقوع پیوسته است که یکی از آنها تصریح و برآورد معادلاتی است که متغیرهای دخیل در آن معادله، برخلاف معمول، از تواترهای متفاوتی برخوردارند. این شیوه الگوسازی امکان آن را فراهم می آورد تا در یک معادله رگرسیونی، متغیر وابسته ای که مثلا سالانه است را توسط متغیرهایی که از تواترهای فصلی یا ماهانه برخوردارند توضیح داد.
هدف این کتاب سرعت بخشیدن به انتقال دانش و فراهم اوردن این امکان است تا محققانی که در عرصه های مختلف اقتصادی به امر الگوسازی متغیرهای سری زمانی و پیش بینی آنها مبادرت می ورزند، بتوانند از روش های نوین به وجود آمده در این زمینه اطلاع حاصل کرده و از آن بهره مند شوند. این کتاب به عنوان یک کتاب کمک درسی در اقتصادسنجی کاربردی سری های زمانی و به ویژه اقتصادسنجی مالی می تواند مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا قرار گیرد. همچنین برای محققانی که مایلند چشم انداز مناسب و به هنگامی را از تحولات آتی به کمک داده های سری زمانی به نمایش گذارند بسیار سودمند خواهد بود.